На примере верхнего колонтитула в Word 2010:
Сначала его нужно вставить: меню Вставка -> Верхний колонтитул:
После вставки колонтитула попадаем в меню Конструктор. Жмем Экспресс-блоки -> Поле.
В списке Поля выбираем FileName и устанавливаем галочку Добавить путь к имени файла, жмем кнопку Ok:
Должно получиться поле: FILENAME \p \* MERGEFORMAT:
Единственное, способ не работает с новыми документами до их сохранения. То есть сначала нужно сохранить документ, а потом вставить колонтитул и экспресс-блоки Переключаться между кодами и их значениями можно по комбинации клавиш Shift+F9
